Les lieux de résidence de la famille royale en Europe se succèdent. Les Bourbons et les Habsbourg ont d’indéfectibles liens familiaux. La famille s’installe donc à Prague, en novembre 1832, dans le palais du Hradschin qui surplombe la ville. À la fin de l’année 1836, la Cour en exil quitte Prague pour s’installer dans le palais Coronini, à Goritz, en Autriche. Quinze jours à peine après son arrivée, Charles X est saisi d’un « refroidissement » qui le précipite dans la mort. Henri est effondré de perdre son « Bon Papa », auprès duquel il a toujours vécu et qui lui a donné toute son affection. A partir de ce palais, le comte de Chambord découvre l'Europe avec son nouveau gouverneur le duc de Lévis. Le séjour à Rome en 1840 est l’occasion de faire réaliser son portrait officiel par un peintre de talent. On songe un temps à confier ce travail à Ingres, mais son activité à la direction de l’Académie de France l’empêche d’honorer cette commande. Podesti, « peintre d’histoire très distingué », est alors choisi. L’attitude du prince respecte la tradition des portraits officiels: debout, de face, la main droite posée sur un meuble d’appui et le bras gauche replié sur la hanche. Trois ans plus tard, à la fin de 1843, à l'occasion d'un voyage en Angleterre et d'un séjour à Londres, il exprime plus clairement sa volonté politique. Il y rencontre une foule de Français venus spécialement pour le voir. C'est une période importante pour son image de prince. Peu après, Henri commence à tenir un journal dans lequel il écrit : « J’avoue que lorsque je fus sorti de cette grande prison où l’on semblait vouloir me retenir, j’éprouvai un sentiment de satisfaction indicible. »