Zwischen der Marienkirche und dem Ostchor des Domes erhebt sich das steile Dach der Dreikönigskapelle, die auf eine Stiftung des Naumburger Bischofs Gerhard II. von Goch im Jahr 1416 zurückgeht. Die Kapelle nimmt aber lediglich das Obergeschoss des Gebäudes ein und wurde auf die wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert existierende Nikolauskapelle im Erdgeschoss aufgebaut, in der sich heute der Domladen befindet. Die Dreikönigskapelle ist über eine Außentreppe vom Domplatz aus zu erreichen und dient als Raum der Stille.