Il visitatore che si avvicina al Palazzo scorge da lontano una bassa costruzione di colore chiaro che, più da vicino, risulterà ritmata da aperture, finestre, riquadri e, più in generale, da una continua decorazione che movimenta ogni facciata. Il genio di Giulio Romano, pittore e architetto, l’allievo prediletto di Raffaello, giunto a Mantova nel 1524, consiste innanzitutto nell’unire e nell’innovare stili diversi di edifici antichi. Avendo stretto un sodalizio quasi di amicizia con il marchese Federico Gonzaga egli riceve da lui, insieme al mandato di realizzazione di altri progetti, il compito di creare un magnifico palazzo destinato agli ozi e alle feste, alle celebrazioni delle glorie guerriere e al ricordo della grande Roma da cui entrambi venivano. Federico Gonzaga era stato infatti, ancora bambino dolcemente imprigionato nella sede del papato; aveva quindi toccato con mano il grande impatto artistico di Raffaello nelle stanze del pontefice, in cui venne probabilmente anche ritratto.