«Дон Кихот» — балет, постановкой которого Горский заявил о себе как о руководителе труппы и определил направление репертуарной политики. Он взял один из самых популярных спектаклей Петипа и поставил его по–своему… Впервые в балетном спектакле сценография не только позволяла опознать место действия, но и создавала настроение. Ослепительное солнце, белый камень фасадов, серо–синее небо над дальней полоской моря. Великолепно передано ощущение тяжелого неподвижного полуденного зноя… Надо было почувствовать Испанию, проникнуться настроением испанской толпы, чтобы создать именно этот фон для танцев. И Горский пошел за художником… Вторжение людей должно было взорвать это мнимое спокойствие. Зигзагообразно метались, скрещивались, кружась из стороны в сторону, яркие пятна юбок, плащей, вееров, букетов».